何时采用买卖信号?- 股票交易系统优化

by 当啷啷 on 2013-04-26

in 股票交易系统

在一个股票交易系统中,要决定如何产生交易信号,也就是怎样决定买卖时机。但是,在优化系统中,要决定何时采用交易信号。一个好的交易系统并不是要采纳所有的交易信号。

例如,在著名的海龟交易法当中,就是根据20日Donchian Channel的突破来产生交易信号,但是该系统中还有一条交易规则就是:当前一个信号产生盈利后,后一个信号要被忽略。其中前一个信号的交易方向(做空,做多)与下一个信号的交易方向无关。而且,也与前一个信号是否被采用无关。也就是说,如果前一个信号是失败的,那么才采用下一个信号。但是,为了避免错过大的趋势,还有另一个原则:在一个被忽略的信号之后,如果出现同方向55日通道突破时,就入市。

这是一个非常重要的交易规则,这个规则的使用,可能可以显著提高交易的胜率。所以,在股票交易系统的优化当中,一个核心问题就是在什么时候采用交易信号?什么时候忽略交易信号?

其中,一个方法就是根据以往交易信号的绩效来决定。例如,交易信号的方向可以是两种:做多,做空。信号产生的绩效可以是两种:赚钱,赔钱。如果把这两个因素结合起来就是4种选择:做多,赚钱;做多,赔钱;做空,赚钱;做空,赔钱。而下一个买卖信号是否被采纳,就取决于前一个信号的方法和绩效。在海龟交易法中,下一个信号是否被采纳,只取决于前一个信号的绩效而与方向无关。但在其它交易系统中,可能之前的交易方向和绩效都能影响下一个信号的表现。

所以,在优化股票交易系统时,其中一个需要考虑的因素就是:如何根据以前的交易信号的方向与绩效来决定何时采用或是忽略下一个买卖信号。

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